Pimientos del piquillo rellenos de gambas y setas

Hace años que preparo estos pimientos. Son sencillísimos, y a todo el mundo le encantan. Sí, también han superado la "prueba de mi prima la difícil", que se los come tan a gusto... y os aseguro que no es tan sencillo conseguirlo, jejeje.
Perdonadme las fotos: son de las primeras que hice "de cocina" y la calidad no es demasiado buena, pero se pueden ver.
Aquí va la recetilla:

INGREDIENTES:
3 latas de pimientos del piquillo
50 gramos de setas (o champiñones)
250 gramos de gambas crudas sin pelar.
2 huevos duros
1 cebolla mediana o ½ grande
1 tetrabrik de ½ litro de nata líquida para cocinar (de la de 33% materia grasa).
3 cucharadas de harina
Sal, aceite, agua, pimienta y nuez moscada.

PREPARACIÓN:
Se pica la cebolla muy menudita, y se pone a rehogar con un poco de aceite, a fuego muy suave para que se ponga transparente y no tome color.

Se pelan las gambas, y se pican en trocitos pequeños.
Las cabezas se cuecen en un poco de agua (cuarto de litro, más o menos) durante ¼ de hora.
Se pican los huevos duros y las setas, también en trocitos pequeños.
Cuando la cebolla está ya transparente, se añaden las gambas troceadas y las setas, y se rehogan un minuto. Se añade el huevo duro, y se deja rehogar también un momentito.

Añadimos las tres cucharadas de harina, removemos bien, y dejamos rehogar un ratito. Poco a poco, vamos añadiendo agua de cocer las gambas, sin dejar de remover, hasta que tome una consistencia algo más suavecita que la bechamel para las croquetas (como un puré de patata no excesivamente espeso).

Yo le he añadido el equivalente a un vaso pequeño de agua, más o menos.
Cuando está bien de consistencia, se nota porque al remover se “limpian” los lados de la sartén.

Salpimentamos, añadimos un poco de nuez moscada rallada, y dejamos enfriar un poco.
Rellenamos los pimientos del piquillo, y los vamos colocando en una fuente.

Hay que reservar 4-5 pimientos para la salsa (aprovechamos los más feos o los que estén un poco rotos).
La salsa se hace en la Thermomix: ponemos los pimientos reservados y la nata en el vaso, salpimentamos, y trituramos todo en velocidad 5-7-9 (en la 21) o 5-7-10 (en la 31).
Echamos la salsa en la fuente de los pimientos, sin cubrirlos del todo. (Sobra salsa, yo la congelo para utilizarla en otros platos, como los emparedados de rosada y salmón: después se descongela, se calienta en la Thermomix, poniéndola al principio unos segundos a velocidad 3-4 para unificarla bien otra vez, y ya está)
Metemos en el horno, precalentado a 180 grados, unos 10-15 minutos, para que se caliente la salsa y se reduzca un poco.
Servir bien calientes.